Important Disclaimer
Past performance does not predict, guarantee, or indicate future results. Backtested strategies are based on historical data and benefit from hindsight.
- Markets change. A strategy that worked in the past may fail in the future.
- Backtests do not account for taxes, fees, slippage, or behavioral errors.
- The cash signal is reactive, not predictive.
- This tool is for educational and research purposes only. It is not financial advice.
- Do your own research. Consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
Dashboard Sections
- Strategy — switch between Momentum 5×30d, EW Top 3 / 6m, and TA-125 Tracker
- Market Regime — VIX level and cash signal status
- Macro Trends — SPY, QQQ, GLD, BTC, DXY momentum
- Performance Chart — equity curve vs benchmarks (1M to ALL range)
- Current Allocation — funds to hold now, or cash status with start date
- All Qualifying Funds — sortable by 10d, 30d, 6m, 1yr returns
- Decision Timeline — every decision with per-fund returns. Expand All / Close All to toggle details.
Decision Labels
- LONG — held funds for the full period
- CASH — moved to cash. Shows reason and days in cash.
- BACK TO EW — re-entered funds. Shows days invested and per-fund returns.
- MIXED — quarterly summary when cash toggled within the period.
Strategies
Momentum 5×30d
Picks the top 5 flexible funds (קופת גמל גמישה) by 30-day momentum. Equal weight (20% each). Filters: must have positive 1-year and 2-year track record.
- Rebalance: Every 1W / 2W / 3W (selectable)
- Execution: T+1 — signal fires today, trade executes at next day's NAV. This reflects real-world flexible fund rules where you order today and receive tomorrow's price.
EW Top 3 / 6m
Picks the top 3 flexible funds by trailing 6-month return. Equal weight (33.3% each).
- Rebalance: Quarterly (Feb / May / Aug / Nov)
- Execution: T+1 — same as Momentum. Order today, get tomorrow's NAV.
- Cash exit: Immediate — sell all on cash signal day, get next day's NAV.
- Cash return: Re-enter with fresh top 3 picks when signal clears.
TA-125 Tracker (מחקה תא 125)
Tracks a single index fund: MTF מחקה תא 125 (fund 5109889). This is a regular mutual fund (קרן נאמנות), not a flexible fund.
- No rebalancing — single fund, buy and hold.
- Execution: T+0 — signal fires today, trade executes at today's NAV. Unlike flexible funds, regular mutual funds in Israel execute at the same day's price.
- Cash modes: "Always Invested" (pure buy & hold) or "Daily Cash" (exit/enter based on cash signal at today's price).
- Purpose: Benchmark — compare active fund rotation strategies against a passive TA-125 index approach with the same cash signal.
Cash Signal Rules
The cash signal triggers when any of these conditions are met:
- VIX > 30 — crisis mode, immediate exit
- VIX > 25 + rising — VIX above 25 and above its 20-day SMA
- SPY or TA-125 below 50d SMA + VIX > 20 — market downtrend with elevated fear
- 80%+ of funds negative — broad-based decline across the fund pool (21-day momentum)
Execution Summary
| Fund Type |
Execution |
Reason |
| Flexible funds (קופת גמל גמישה) |
T+1 (next day's NAV) |
Fund manager processes order overnight |
| Regular mutual fund (קרן נאמנות) |
T+0 (today's NAV) |
Order executed at today's closing price |
הצהרה חשובה
ביצועי עבר אינם מנבאים, מבטיחים או מעידים על תוצאות עתידיות. אסטרטגיות מבוססות בדיקה לאחור על נתונים היסטוריים ונהנות מידע בדיעבד.
- שווקים משתנים. אסטרטגיה שעבדה בעבר עלולה להיכשל בעתיד.
- הבדיקות לא מביאות בחשבון מיסים, עמלות, החלקה או טעויות התנהגותיות.
- איתות המזומן הוא ריאקטיבי, לא חיזוי.
- כלי זה הוא למטרות לימוד ומחקר בלבד. אין זה ייעוץ פיננסי.
- בצעו מחקר עצמי. התייעצו עם יועץ פיננסי מורשה לפני קבלת החלטות השקעה.
אזורי הדשבורד
- אסטרטגיה — מעבר בין מומנטום 5×30d, EW Top 3 / 6m ומחקה תא 125
- משטר שוק — רמת VIX וסטטוס איתות מזומן
- מגמות מאקרו — מומנטום SPY, QQQ, GLD, BTC, DXY
- גרף ביצועים — עקומת תיק מול מדדים (טווח 1M עד ALL)
- הקצאה נוכחית — קרנות להחזקה כרגע, או סטטוס מזומן עם תאריך התחלה
- כל הקרנות — ממוינות לפי 10d, 30d, 6m, 1yr
- ציר זמן החלטות — כל החלטה עם תשואה לכל קרן. הרחב/סגור הכל להצגת פרטים.
תוויות החלטות
- LONG — החזקת קרנות לכל התקופה
- CASH — מעבר למזומן. מציג סיבה ומספר ימים.
- חזרה להשקעה — כניסה מחדש לקרנות. מציג ימים מושקעים ותשואה לכל קרן.
- MIXED — סיכום רבעוני כשאיתות מזומן התחלף במהלך התקופה.
אסטרטגיות
מומנטום 5×30d
בוחר את 5 הקרנות הגמישות (קופת גמל גמישה) עם המומנטום הגבוה ביותר ב-30 יום. משקל שווה (20% כל אחת). פילטר: תשואה חיובית בשנה ובשנתיים.
- איזון מחדש: כל שבוע / שבועיים / 3 שבועות (לבחירה)
- ביצוע: T+1 — האיתות מתקבל היום, הקנייה/מכירה מתבצעת במחיר של מחר. זה משקף את המציאות בקופות גמל גמישות — מזמינים היום, מקבלים מחיר של יום המסחר הבא.
EW Top 3 / 6m
בוחר את 3 הקרנות הגמישות עם התשואה הגבוהה ביותר ב-6 חודשים. משקל שווה (33.3% כל אחת).
- איזון מחדש: רבעוני (פבר / מאי / אוג / נוב)
- ביצוע: T+1 — כמו מומנטום. מזמינים היום, מקבלים מחיר של מחר.
- יציאה למזומן: מיידית — מוכרים הכל ביום האיתות, מקבלים מחיר של מחר.
- חזרה מהמזומן: כניסה מחדש עם 3 קרנות חדשות כשהאיתות מתבטל.
מחקה תא 125
עוקב אחר קרן נאמנות אחת: MTF מחקה תא 125 (קרן 5109889). זו קרן נאמנות רגילה, לא קופת גמל גמישה.
- ללא איזון מחדש — קרן אחת, קנה והחזק.
- ביצוע: T+0 — האיתות מתקבל היום, הקנייה/מכירה מתבצעת במחיר של היום. בניגוד לקופות גמל גמישות, קרנות נאמנות רגילות בישראל מבצעות את הפעולה במחיר אותו יום.
- מצבי מזומן: "תמיד מושקע" (קנה והחזק טהור) או "איתות מזומן יומי" (כניסה/יציאה לפי איתות, במחיר היום).
- מטרה: בנצ'מרק — השוואה בין אסטרטגיות רוטציה אקטיביות לבין גישה פסיבית של מדד תא-125 עם אותו איתות מזומן.
כללי איתות מזומן
איתות המזומן מופעל כאשר אחד מהתנאים הבאים מתקיים:
- VIX > 30 — מצב משבר, יציאה מיידית
- VIX > 25 + עולה — VIX מעל 25 ומעל ממוצע נע 20 יום
- SPY או תא-125 מתחת לממוצע 50 יום + VIX > 20 — מגמת ירידה בשוק עם פחד מוגבר
- 80%+ מהקרנות שליליות — ירידה רחבה בפול הקרנות (מומנטום 21 יום)
סיכום ביצוע פעולות
| סוג קרן |
ביצוע |
סיבה |
| קופת גמל גמישה |
T+1 (מחיר של מחר) |
מנהל הקרן מבצע את ההוראה ביום הבא |
| קרן נאמנות רגילה |
T+0 (מחיר של היום) |
ההוראה מתבצעת במחיר הסגירה של היום |